8月18日,全國社會保障基金理事會(以下簡稱“社保基金會”)公布了2021年度社?;鹉甓葓蟾妫ㄒ韵潞喎Q“報告”)。報告顯示,2021年,社?;饘崿F投資收益額1131.80億元,投資收益率4.27%。社?;鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率為8.30%,累計投資收益額達17958.25億元。
經國務院批準,依據財政部、人力資源社會保障部規(guī)定,社?;饡芡泄芾砣珖鐣U匣?、基本養(yǎng)老保險基金和劃轉的部分國有資本。2021年末,社?;鹳Y產總額突破3萬億元,達30198.10億元。其中,境內投資資產27474.73億元,占社?;鹳Y產總額的90.98%;境外投資資產2723.37億元,占社保基金資產總額的9.02%。
2021年,國內外宏觀經濟環(huán)境更趨嚴峻復雜,資本市場波動加劇,基金投資面臨的風險挑戰(zhàn)明顯增多,管理運營難度不斷加大。
社?;饡矫姹硎?,面對復雜形勢,社?;饡卫伟盐铡皣笳摺保瑖@服務國家重大戰(zhàn)略和實現“雙碳”目標開展投資,科學合理配置基金資產,積極把握市場結構性機會,在確保基金安全和保值增值的同時,積極發(fā)揮長期機構投資者作用,助力國內資本市場健康發(fā)展。
值得注意的是,2021年,社?;鹞型顿Y占比達到66.18%,接近七成,相較于2020年有所提高。根據報告,在社?;鹳Y產中,直接投資資產10213.08億元,占社?;鹳Y產總額的33.82%;委托投資資產19985.02億元,占社?;鹳Y產總額的66.18%,占比比2020年提高了0.9個百分點。
據了解,社?;饡ι绫;鸩扇≈苯油顿Y與委托投資相結合的方式開展投資運作。委托投資由社?;饡型顿Y管理人管理運作,主要包括境內外股票、債券、證券投資基金以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等。社?;饡ㄟ^制定資產配置計劃、設立投資產品策略、定期開展考核評價等方式加強對委托投資人的管理。
記者了解到,一直以來,社?;饡猿珠L期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確?;鸢踩?,實現保值增值。
在投資運營管理上,報告提及,堅決守住基金安全底線。聚焦基金投資中的重要問題和風險因素,著力增強風險管理的針對性和實效性。深入開展委托組合持倉分析和風險排查,加強投前風險評估與合規(guī)性審查,不斷提升投后風險管理效能,逐步完善全流程風險管控機制。積極發(fā)揮內控基礎性作用,健全規(guī)章制度和合規(guī)監(jiān)管體系,嚴控法律風險。
經過多年探索實踐,社保基金會在投資運營中形成了包括戰(zhàn)略資產配置計劃、年度戰(zhàn)術資產配置計劃和季度資產配置執(zhí)行計劃在內的較為完善的資產配置體系。
2021年,社?;饡掷m(xù)提高投資運營能力。通過抓住市場結構性機會,優(yōu)化股票存量資產結構,適時開展新增策略產品投資,穩(wěn)妥贖回部分境外資產,努力防范化解投資風險。圍繞服務國家重大戰(zhàn)略和實現“雙碳”目標開展股權投資,積極布局新能源產業(yè),推動科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。及時把握市場利率階段性機會開展固定收益系列產品投資,持續(xù)抓好銀行存款投資。加強資金分級流動性管理,提高資金使用效益。在確?;鸢踩捅V翟鲋档幕A上,更好地發(fā)揮長期機構投資者重要作用,積極助力國內資本市場穩(wěn)定和健康發(fā)展。
自2000年8月成立以來,社?;饡炎哌^了20余年的發(fā)展歷程,近年來,社?;鹨?guī)模不斷擴大,戰(zhàn)略儲備功能更加彰顯。據社?;饡兜臄祿?,“十三五”時期,中央財政資金凈撥入累計2150億元,社保基金投資收益累計6857億元,基金規(guī)模從最初的15083億元增加到24591億元,年均增長率達到10.27%,基金積累步伐明顯加快。2020年,為應對新冠肺炎沖擊和影響,堅決貫徹黨中央、國務院決策部署,社?;饡佑?00億元,用于彌補階段性減免養(yǎng)老保險費政策后部分省份基金收支缺口,社?;鹱鳛閲疑鐣U蠎?zhàn)略儲備的功能更加彰顯。
此外,跟隨著我國資本市場的發(fā)展步伐,社?;鹋c各方市場主體共成長,通過多年的基金投資運營,社?;皤@得了較好的投資回報?!笆濉睍r期,社?;鹄塾嬐顿Y收益額6857億元,年均投資收益率7.58%,比同期通貨膨脹率高出5.36個百分點,大幅超過“十三五”規(guī)劃預定的收益目標;自受托以來,養(yǎng)老基金累計投資收益額1986億元,年均投資收益率6.89%,明顯高于保底承諾收益率,為地方養(yǎng)老基金保值增值作出了積極貢獻。